Delta-Faktor

Die Bezeichnung Delta (auch Preissensitivität genannt) bedeutet im Optionsgeschäft eine Kennzahl, mit der die qualitative Beurteilung von Optionsscheinen gemessen wird. Dies bedeutet, es wird die tatsächliche Veränderung des Optionsscheinkurses bei einer Veränderung des Basiswertes (zum Beispiel Aktie) gemessen. Grundsätzlich gilt für einen Call (Berechtigung zum Kauf von Basiswerten), das das Delta zwischen 0 und 1 liegen sollte. Bei einem Put (Berechtigung zum Verkauf eines Basiswertes) soll das Delta zwischen 0 und -1 liegen.