Lambda

Das Lambda bezeichnet den theoretischen Hebel (englisch: Leverage) eines Optionsscheins.  Es gibt an, wie sich der Preis verhält, wenn sich der Kurs des zugrunde liegenden Basiswertes (Underlying) in die eine oder andere Richtung bewegt. Berechnet wird Lambda durch Division der prozentualen Veränderung des Optionsscheinpreises durch die prozentuale Veränderung des Kurses des Basiswerts. Das Lambda bereinigt den absoluten Hebel eines Scheins um sein Delta.